E aee, tudo bem contigo? Evaldo na área!!!
Não sei você, mas eu sempre confundi bastante a diferença entre Quant e Algo Trading.
Na minha cabeça os dois eram a mesma coisa e bastava eu saber um para ter conhecimento dos dois.
Mas, este conceito foi ficando cada vez mais claro e à medida em que meu conhecimento sobre o mercado foi crescendo fui vendo que apesar de andarem bem próximos, os dois realmente não são a mesma coisa.
Para te ajudar a entender o que efetivamente cada um deles é e como aplicá-los no seu trade system vou falar separadamente sobre eles começando pelo Algo Trading.
E aee, tudo bem contigo? Evaldo na área!!!
Não sei você, mas eu sempre confundi bastante a diferença entre Quant e Algo Trading.
Na minha cabeça os dois eram a mesma coisa e bastava eu saber um para ter conhecimento dos dois.
Mas, este conceito foi ficando cada vez mais claro e à medida em que meu conhecimento sobre o mercado foi crescendo fui vendo que apesar de andarem bem próximos, os dois realmente não são a mesma coisa.
Para te ajudar a entender o que efetivamente cada um deles é e como aplicá-los no seu trade system vou falar separadamente sobre eles começando pelo Algo Trading.
ALGO TRADING
Tenho certeza de que em algum momento da sua vida você já ouviu falar sobre algoritmos. Elas basicamente são um conjunto de instruções muito bem definidas que passam um passo a passo para que um computador execute tarefas de forma previsível.
Mas este conceito não se aplica somente a o mundo dos computadores. Imagine que você está em casa e resolve fazer aquele aquele peito de frango maravilhoso que sua esposa adora.
Você com certeza tem um passo a passo na sua cabeça que o orienta de forma muito objetiva como fazer este peito de frango.
Isso pode ser estruturado mais ou menos assim:
- Pegue o peito de frango
- Tempere o peito de frango
- Coloque 10mg de sal
- Ligue o forno e aqueça à temperatura de 180º…
- Quando estiver dourado, retire e sirva.
Com o algo trading é a mesma coisa, só que ao invés de colocar o frango para assar, o computador irá enviar uma ordem de compra ou de venda para a bolsa de valores.
Ele poderá também fazer o gerenciamento de risco desta ordem, desde que você o tenha programado para isso, ou até mesmo já pendurar suas ordens de saída.
Resumidamente, ele é um programa que executa seu trade system.
QUANT TRADING
Este é um termo que vem ganhando cada vez mais relevância no Brasil nos últimos anos. Isso se deve basicamente ao crescente advento das linguagens de programação nos mais variados ambientes de trabalho no dia a dia.
A programação tem deixado de ser um bicho de sete cabeças e tem sido utilizada como aliada para a tomada de decisão nas mais variadas áreas e no trading isso não poderia ser diferente.
Existe uma infinidade de coisas que podem influenciar os mercados e fazer com que seu andamento seja alterado de uma hora para outra e pode acreditar que sozinhos não temos capacidade de acompanhar nem mesmo um décimo dessas influências.
Já um algoritmo pode além de acompanhar estas variáveis de ambiente nos dar sugestões de quais seriam as melhores ações para serem operadas dentro do contexto do dia ou até mesmo quais os melhores pontos de entrada.
Com o Quant Trading, vocẽ ainda tem a possibilidade de fazer cálculos sobre como nossa estratégia teria se comportado dentro de determinados contextos.
Através disso, podemos de antemão, saber se a estratégia que nos venderam funciona efetivamente ou se ela dá prejuízo.
Esta para mim é a principal vantagem do quantitative trading. Eu tenho um conjunto de regras bem definido que foi testado à exaustão e que me comprova que basta eu executar a estratégia de forma sistemática que sairei positivo no longo prazo.
E esse teste com dados do passado te dá muitas vantagens. A primeira delas é saber que você não precisa interpretar nada. Basta seguir seu modelo que já era. Isso tira um peso enorme das costas na hora de enviar uma ordem de stop porque você sabe que a matemática está a seu favor.
CONCLUSÃO
Agora que você já sabe que o Algo Trading é algo que executa uma ação com base em um algoritmo e que o Quant Trading é um conjunto de regras que ajuda a identificar o que pode acontecer com o mercado durante o dia, creio que deve estar se perguntando se pode unir os dois e ter um operacional poderoso.
A resposta para sua indagação é sim. Você pode unir os dois de forma a lhe ajudar sem a menor sombra de dúvidas. Porém, isso não quer dizer que você botará seus algoritmos para rodar e irá ganhar dinheiro enquanto dorme para o resto da vida.
Infelizmente isso simplesmente não existe.
O mercado muda com uma frequência cada vez maior e com certeza a calibragem do seu robô terá que mudar também.
Por isso é muito importante saber que você terá que estudar profundamente o mercado que quer operar para poder ajustar da melhor forma possível seu algoritmo para que ele consiga identificar as melhores oportunidades do mercado com o menor risco possível.
Entenda que você está em um ambiente em constante evolução e para se manter no topo, você terá que evoluir tão rápido quanto o mercado. Caso contrário, você ficará para trás e perderá além de muito dinheiro, tempo precioso da sua vida.